華師經管學術講座第409期（經濟）
【題目】依據持倉股票選擇公募基金：一種機器學習方法（Selecting mutual funds from the stocks they hold: a machine learning approach）
【時間】2022年5月10日（周二）16:00
【地點】騰訊會議：998-313-561（會議密碼內部通知，參會人員請輸入“實名+單位”進入會場，會場謝絕一切廣告信息！）
【主講人】李斌
【主持人】張鵬
【摘要】We select mutual funds in real time by combining individual fund holdings and a large number (94) of stock characteristics to compute fund-level exposures to characteristics on the basis of the stocks they hold. The majority of funds are exposed---both positively and negatively---to approximately 40-50 characteristics. In addition, fund performance is non-linearly related to fund characteristics and their interactions. This feature proves important when we predict fund performance, as machine learning methods such as boosted regression trees (BRTs) significantly outperform standard linear frameworks. Our BRT-generated forecasts encompass the ones generated by the predictors of mutual fund performance that have been proposed in the literature so far.
【主講人簡介】李斌，現為武漢大學經濟與管理學院教授、博士生導師，擔任金融系支部書記、副主任和金融研究中心主任，兼任中國金融學年會理事、金融科技研究與教育五十人論壇成員等。他是特許金融分析師（CFA）持證人，兼任武漢大學教育發展基金會投資咨詢委員會委員等。研究方向為金融科技、投資管理和機器學習等。他具備金融+科技的跨學科背景與研究能力，在《Journal of Accounting Research》、《Artificial Intelligence》、《Journal of Machine Learning Research》、《管理科學學報》、《中國工業經濟》、ICML、IJCAI等金融會計和人工智能類期刊會議上發表論文。主持國家自然科學基金等項目，已結題自科基金青年項目后評估為特優。研究獲得海通證券等轉載應用，獲評中國金融學年會優秀論文二等獎等。