華師經管學術講座第374期（管理）
主題：Machine Learning-Based Portfolio Construction
時間：7月1日18：30-20：00
地點：騰訊會議 997 505 891
主講人：陳煒教授（首都經濟貿易大學）
主持人：張鵬教授
簡介：陳煒，首都經濟貿易大學管理工程學院教授，博士生導師，北京市長城學者。主要研究方向為量化金融與機器學習、金融復雜網絡建模、不確定決策理論與方法，智能優化算法等。近年來，先后主持國家自然基金國際（地區）合作與交流重點項目（子課題）、國家自然基金面上項目、教育部人文社科青年及一般項目、北京市社科基金等科研項目。以第一作者或通訊作者在Annals of Operations Research、IEEE Transactions on Fuzzy Systems、International Journal of Forecasting、Information Sciences、Neurocomputing、Applied Soft Computing、Emerging Markets Review 、Computational Economics、Fuzzy Optimization and Decision Making、系統工程理論與實踐等期刊發表論文多篇。擔任首都經濟貿易大學量化金融研究中心主任、中國運籌學會智能計算分會常務理事、中國優選法統籌法與經濟數學研究會理事、《中國管理科學》編委。
摘要：The performance of portfolio model can be improved by introducing stock prediction based on machine learning methods. In this lecture, two recent researches will be introduced. Specifically, a novel approach to portfolio construction by combining machine learning-based model for stock prediction with the MV model for portfolio selection, and a novel two-stage method for well-diversified portfolio construction based on stock return prediction using machine learning, are presented.