華師經管學術講座第356期（經濟）
題目：基于心理關口和漲跌停板制度下的期權定價修正模型
時間：12月10日（周四）上午9:30-10:30
地點：新葡的京集團350vip8888大學城校區文三棟405室
主講人：劉彥初，中山大學嶺南學院金融系副教授、博導、院長助理
摘要：
本文研究在漲跌停板制度下，考慮心理關口現象的期權定價修正模型。我們首先檢驗了上證50指數價格心理關口的存在性，然后考慮心理關口和漲跌停制度的雙重影響，在傳統Black-Scholes歐式期權定價模型基礎上修正了相關假設，并推導出新的期權定價公式。基于上證50ETF期權市場相關數據，從期權定價、期權價格預測和風險對沖三方面對新的期權定價公式進行系統評價。實證結果表明，修正后的定價公式具有更好的定價精度與預測和對沖效果。
報告人簡介：
劉彥初博士現就職于中山大學嶺南學院，擔任院長助理，金融學副教授，博士生導師。香港中文大學金融工程學博士、博士后，中國科學技術大學理學碩士與理學學士。主要研究興趣為金融工程，金融科技，以及相關應用。在《管理科學學報》，《Operations Research》(UTD24和FT50期刊)，《INFORMS Journal on Computing》(UTD24期刊)，《Journal of Economic Dynamics and Control》，《European Journal of Operational Research》，《Journal of Futures Markets》，《Quantitative Finance》，《Insurance: Mathematics and Economics》，《European Journal of Finance》，《Annals of Operations Research》，《Decision Sciences》等國內外主流學術期刊上發表（含接收）論文30余篇。主持國家自然科學基金，中山大學高校基本科研業務費青年教師重點培育項目等科研基金。擔任中國運籌學會金融工程與金融風險管理分會常務理事。相關研究曾獲得2017年第九屆中國決策科學學術年會優秀論文獎，第十四屆金融系統工程與工程管理國際年會(FSERM2016)優秀論文獎，嶺南學院董事會“杰出科研貢獻獎”等獎項。
