(時間地點變更)“華師經英Seminar”第二期
題目：動態規劃算法
主講人：張鵬（新葡的京集團350vip8888經濟與管理學院教授）
時間：2019年10月17日(周四)下午2：00
地點：學院206研討室
張鵬簡介：新葡的京集團350vip8888經濟與管理學院教授，博士生導師，研究方向為投資組合優化、風險管理、科技金融效率評價和金融工程研究。主持了國家自然科學基金面上項目《動態規劃求解方法及在多階段投資組合中的應用研究（編號71271161）》、教育部人文社科基金項目《離散時間動態投資組合理論、優化方法與應用研究(編號08JC630062)》、湖北省社科基金項目《基于動態風險度量的多階段投資組合決策研究(203059)》、湖北省社科基金項目《摩擦市場情況下多階段投資組合決策研究（2011LJ078）》和湖北省自然科學基金項目《基于動態規劃法的金屬壓力加工能耗優化研究（2010CDB03304）》和廣東省科技計劃項目《基于DEA的廣東省科技金融效率評價及影響因素分析（2018A070712030）》。在《Fuzzy Sets and Systems》、《Journal of Mathematical Modelling and Algorithms in Operations Research》、《Soft Computing》、《Journal of Industrial and Management Optimization》、《Iranian Journal of Fuzzy Systems》、《Industrial Engineering & Management Systems》、《Journal of Industrial and Management Optimization》、《Journal of Systems Science and Information》、《Iranian Journal of Fuzzy Systems.》、《中國管理科學》、《運籌與管理》、《數理統計與管理》、《系統科學與數學》、《運籌學學報》、《模糊系統與數學》、《財經研究》、《系統管理學報》、《控制與決策》、《中國科技大學學報》、《數學的實踐與認識》、《經濟數學》、《統計與決策》、《科技進步與對策》等重點期刊公開發表論文90多篇。
摘要；根據狀態變量是否離散，動態規劃問題可以分為離散型動態規劃問題和連續型動態規劃問題。對于離散型動態規劃問題一般運用極大代數（極小代數）求解。對于連續型動態規劃問題，我提出了離散近似迭代法求解。該算法的基本思路為：首先，將連續型狀態變量離散化，根據網絡圖的構造方法將動態規劃問題轉化為多階段有向賦權圖；其次，運用極大代數求出起點至終點的最短路，即獲得模型的一個可行解；最后，以該可行解為基礎，繼續迭代直到前后兩個可行解非常接近。文章還證明了該方法的收斂性和線性收斂，并以一個具體例子驗證了算法的有效性。
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