學院新聞
中山大學李仲飛教授蒞臨“礪儒講壇”講學
2019年6月3日下午，中山大學管理學院長江學者特聘教授、博士生導師李仲飛教授受邀蒞臨我院進行《數據驅動和分布不確定下的魯棒投資組合選擇》專題交流。本次交流活動李教授以其最新研究的發表歷程為開頭，為我們帶來了他的兩篇關于分布不確定和風險態度不確定的均值-CVaR投資組合優化研究。
本次專題交流由金融系張鵬教授主持，主要參與的對象包括學院金融系相關老師以及學生。李教授對其兩篇關于投資組合優化的最新研究進行了詳細的介紹。從選題的背景到建模到最后的實證分析，李教授都進行了詳盡解說。李教授通過對分布不確定和風險態度不確定描述，提出了兩個均值-CVaR模型，分別運用不同的優化方式，使得模型轉化為二階凸規劃問題進行求解。運用風險指標、收益率、夏普指數、累計收益等證明其模型的有效性。在某些時期效果甚至優于對沖基金。李教授對這兩篇研究的發展也提出了自己設想并就此設想與我院師生進行深入交流。為我院師生開拓視野的同時也提供進一步的研究方向。
會后，與會師生與李教授進一步交流，并表達對李教授的感謝，希望李教授與我院金融師生保持交流學習。
