嶺南金融論壇第二十期：經典股票量化策略及方法
2017年12月28日下午，經濟與管理學院邀請Join Quant“聚寬”平臺專家詹嘉林老師來院講學，詹老師以“經典股票量化策略及方法”為題，為大家帶了一場精彩的前沿量化講座。講座由劉焰老師主持，來自經管學院以及其他兄弟學院近100名研究生參與了本次報告。
詹老師曾在華為任職，現為Join Quant“聚寬”量化平臺解決方案專家，為廣發證券、平安證券、國海證券、第一創業、英大證券等多家券商和私募機構設計過量化投資整體解決方案，為各大券商的量化團隊、投資顧問團隊開展過一系列量化投資講座培訓，在量化投資的產學研結合領域有豐富的研究和實踐經驗。
在講座中，詹老師從常見的策略評價指標談起，由淺入深地講解了單因子策略、多因子策略、擇時策略等量化策略的性質和特點分析，并通過“聚寬”量化平臺介紹常見策略的實現方法。從PEG 動態選股策略、配對交易策略到中國式 Pairs Trading 策略，詹老師分享了在量化開發實踐方面的策略思路和使用方法。與此同時，詹老師給同學們提出了后續學習的一些建議和推薦書目。
隨后，講座進入互動環節，同學們積極提出了自己的疑問，對此，詹老師也一一作了回答。有同學問道，“從金融工程理念到將它量化為數據的想法是怎么產生，請問應該做些什么來找到這個框架?” 詹老師以“Fama三因子”模型為例，某些參數實際上可能需要主觀判斷，而每個人對于這個參數的想法都不一樣，每個人都可以用自己覺得合適的因子去替代這個主觀的數據，這也是不同金融模型的由來。除此之外，通過文獻閱讀、現象觀察等方式，也都是構建金融量化的可取途徑。
詹老師強調數據分析的同時，更重要的是金融邏輯體系的構建，并以此去解決實踐中的問題。講座很快到達尾聲，詹老師豐富的實踐經驗和透徹的講解使得在場同學獲益良多，此次活動也在同學們熱烈的掌聲中獲得圓滿成功！