第十屆“勷勤論壇”經(jīng)濟與管理學院分論壇之陳樹衡教授學術(shù)講座圓滿進行
2017年12月3日上午9:30，由新葡的京集團350vip8888經(jīng)濟與管理學院研究生會主辦的第十屆“勷勤論壇”分論壇之陳樹衡教授學術(shù)講座在大學城文三棟MBA中心501課室如期舉行。經(jīng)濟與管理學院副院長董志強教授、蔡圣剛副教授、李熙老師、熊冠星老師出席本次活動，講座由董志強教授主持，各院研究生到場聆聽。
陳樹衡教授今天分享的主題為：《Examining the Heuristics Switching Model in Learning-to-Forecast Experiments》。陳教授和他的學生從理論背景、研究問題、實驗設計、結(jié)果和討論四個方面介紹了HSM（heuristic switching model）及他們目前做的實驗和結(jié)果。首先是理論背景，陳教授從大的理論背景，基于Agent的計算經(jīng)濟學出發(fā)，比較了HSM模型相對其他模型的優(yōu)勢，簡單、設定的種類少，只有四種選擇，分別是適應性預期、弱趨勢跟隨，強趨勢跟隨、學習錨定和調(diào)整。Cars Hommes教授關(guān)于HSM理論有很多的研究，HSM模型已經(jīng)用數(shù)理分析、仿真模擬、經(jīng)驗所證實。其次陳教授介紹了HSM模型的假設條件，從The structural model of economic systems和The Heuristics Switching Model兩個方面來介紹HSM模型。列舉了HSM模型成功應用于股市，房地產(chǎn)市場等的例子。
實驗分析部分，受試者分為三組，非別為標準組、轉(zhuǎn)化組、打分組，變量是市場的穩(wěn)定性、經(jīng)驗、選擇的個數(shù)。通過十一組的對照實驗，得出結(jié)論。市場越穩(wěn)定，參與者越傾向于長遠考慮；可選擇的策略數(shù)目越多，參與者越短視。
陳教授講授的內(nèi)容屬于實驗經(jīng)濟學的前沿理論，這次的講座拓寬了學生的視野，使同學們對實驗經(jīng)濟學有了更深入的了解，同學們聽得十分投入。老師講授完，師生紛紛在現(xiàn)場進行提問，老師認真地進行了解答。本次活動成果顯著，同學老師都收獲頗豐，本次活動取得圓滿成功。
撰稿人：楊麗霞 審稿人：王穎
